This paper has two main aims. First

This paper has two main aims. First, given that an approximately 2 per cent positive differential of property over gilts appears to be the accepted required risk premium, then it is useful to examine the actual values of ex‐post risk premiums of property over both conventional and index‐linked gilts to determine whether this is achieved. Second, the univariate time series properties of the generated risk premiums are analysed to ascertain if there are any stable forecasting attributes embodied in the first and second moments.

النتائج (العربية) 1:

هذه الورقة هدفان الرئيسية. أولاً، نظراً لأن تفاضلية إيجابية في المائة تقريبا 2 الملكية على الخن، على ما يبدو، علاوة المخاطرة المقبولة المطلوبة، ثم أنها مفيدة لدراسة القيم الفعلية لأقساط المخاطر ex‐post من الممتلكات على حد سواء التقليدية والخن index‐linked لتحديد ما إذا كان هذا هو تحقيق. وثانيا، الوقت وحيد المتغير سمات سلسلة يتم تحليل خصائص أقساط المخاطر التي تم إنشاؤها للتأكد مما إذا كان هناك أي التنبؤ مستقرة المجسدة في اللحظات الأولى والثانية.

النتائج (العربية) 2:

هذه الورقة هدفان الرئيسية. أولا، بالنظر إلى أن تفاوت إيجابي نحو 2 في المائة من الملكية على الطلاءات ويبدو أن تقبل علاوة المخاطر المطلوبة، فمن المفيد دراسة القيم الفعلية للعلاوات المخاطر اللاحقة للممتلكات على كل من الطلاءات التقليدية والمرتبطة بمؤشر ل تحديد ما إذا كان تحقيق ذلك. ثانيا، يتم تحليل وحيد المتغير سلسلة زمنية خصائص علاوات المخاطر الناتجة للتأكد مما إذا كان هناك أي سمات التنبؤ مستقرة الواردة في اللحظات الأولى والثانية.

النتائج (العربية) 3:

هذه الورقة هدفان رئيسيان.أولا، بالنظر إلى أن ما يقرب من 2 في المائة من الملكية التمييزية الإيجابية على ذهبي على ما يبدو المطلوبة علاوة المخاطرة المقبولة، فإنه مفيد دراسة القيم الحقيقية لذوي السابقين بعد أقساط المخاطر ملكية سواء التقليدية أو الفهرس الالكتروني يرتبط ذهبي لتحديد ما إذا كان تحقيق ذلك.ثانيا،